PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFL и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.45%
6.47%
AFL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.43

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

AFL:

1.79

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

AFL:

1.30

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.35

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

AFL:

6.31

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

AFL:

4.66%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

AFL:

20.60%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFL:

-8.67%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.44% соответственно.


AFL

С начала года

1.31%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

12.45%

1 год

29.71%

5 лет

17.33%

10 лет

16.45%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.431.90
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.792.54
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.35
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.352.87
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.3111.84
AFL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.43
1.90
AFL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AFL и ^GSPC

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.67%
-2.30%
AFL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ^GSPC

Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.29%
4.97%
AFL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab