Сравнение AFL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFL или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности AFL и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 37.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.95% против 11.16% соответственно.
AFL
37.22%
-2.78%
27.30%
38.45%
18.34%
16.95%
^GSPC
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Основные характеристики
| AFL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.13 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 12.27% |
| Макс. просадка | -94.35% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.42% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AFL и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AFL и ^GSPC
Максимальная просадка AFL за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и ^GSPC
Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.