PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFL и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94,844.77%
3,488.83%
AFL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFL:

1.77

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

AFL:

2.35

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

AFL:

1.33

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

AFL:

2.74

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

AFL:

6.75

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

AFL:

5.09%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

AFL:

19.39%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

AFL:

-82.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AFL:

-2.06%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.08% против 10.02% соответственно.


AFL

С начала года

8.64%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-0.57%

1 год

33.92%

5 лет

31.37%

10 лет

16.08%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFL
Ранг риск-скорректированной доходности AFL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFL: 1.77
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино AFL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFL: 2.35
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега AFL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFL: 1.33
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара AFL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFL: 2.74
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина AFL, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFL: 6.75
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.25
AFL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AFL и ^GSPC

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.06%
-12.17%
AFL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ^GSPC

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
7.38%
AFL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab